Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CUE / Cue Biopharma, Inc. er 152.26.
152.26%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,52 | 0,38 | |
| 2025-09-05 | 1,54 | 0,40 | |
| 2025-09-04 | 2,45 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 2,40 | 0,61 | |
| 2025-09-02 | 2,99 | 0,61 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,87 | 0,60 | |
| 2025-08-28 | 1,64 | 0,66 | |
| 2025-08-27 | 1,44 | 0,65 | |
| 2025-08-26 | 1,53 | 0,65 | |
| 2025-08-25 | 1,27 | 0,69 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,05 | 0,69 | |
| 2025-08-21 | 1,17 | 0,69 | |
| 2025-08-20 | 0,89 | 0,69 | |
| 2025-08-19 | 0,79 | 0,70 | |
| 2025-08-18 | 1,00 | 0,70 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
