Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CRWU / ETF Opportunities Trust - T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF er 201.09.
201.09%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2,01 | 1,51 | |
| 2026-04-30 | 2,00 | 1,48 | |
| 2026-04-29 | 2,06 | 1,56 | |
| 2026-04-28 | 1,99 | 1,62 | |
| 2026-04-27 | 2,07 | 1,75 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,98 | 1,81 | |
| 2026-04-23 | 1,87 | 1,77 | |
| 2026-04-22 | 1,89 | 1,74 | |
| 2026-04-21 | 1,86 | 1,73 | |
| 2026-04-20 | 1,80 | 1,73 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,75 | 1,73 | |
| 2026-04-16 | 1,77 | 1,73 | |
| 2026-04-15 | 1,81 | 1,79 | |
| 2026-04-14 | 1,86 | 1,79 | |
| 2026-04-13 | 1,86 | 1,72 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
