Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd er 67.99.
67.99%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,68 | 0,77 | |
| 2025-09-11 | 0,70 | 0,77 | |
| 2025-09-10 | 0,69 | 0,73 | |
| 2025-09-09 | 0,67 | 0,73 | |
| 2025-09-08 | 0,68 | 0,72 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,68 | 0,71 | |
| 2025-09-04 | 0,71 | 0,70 | |
| 2025-09-03 | 0,95 | 0,72 | |
| 2025-09-02 | 0,99 | 0,75 | |
| 2025-08-29 | 0,97 | 0,71 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,92 | 0,69 | |
| 2025-08-27 | 0,95 | 0,71 | |
| 2025-08-26 | 0,96 | 0,70 | |
| 2025-08-25 | 0,96 | 0,74 | |
| 2025-08-22 | 0,94 | 0,73 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
