Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CPSH / CPS Technologies Corporation er 125.22.
125.22%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,25 | 0,86 | |
| 2025-09-05 | 1,21 | 0,86 | |
| 2025-09-04 | 1,14 | 0,91 | |
| 2025-09-03 | 1,18 | 0,90 | |
| 2025-09-02 | 1,24 | 0,90 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,16 | 0,90 | |
| 2025-08-28 | 1,12 | 0,97 | |
| 2025-08-27 | 1,10 | 0,93 | |
| 2025-08-26 | 1,18 | 0,93 | |
| 2025-08-25 | 1,54 | 0,83 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,10 | 0,83 | |
| 2025-08-21 | 1,04 | 0,83 | |
| 2025-08-20 | 0,97 | 0,80 | |
| 2025-08-19 | 1,12 | 0,80 | |
| 2025-08-18 | 1,04 | 0,80 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
