Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på COOK / Traeger, Inc. er 176.16.
176.16%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,76 | 0,61 | |
| 2025-09-09 | 2,38 | 0,58 | |
| 2025-09-08 | 2,15 | 0,60 | |
| 2025-09-05 | 1,52 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 1,14 | 0,79 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 2,02 | 0,80 | |
| 2025-09-02 | 1,27 | 0,82 | |
| 2025-08-29 | 1,71 | 0,83 | |
| 2025-08-28 | 1,29 | 0,83 | |
| 2025-08-27 | 1,18 | 0,86 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,15 | 0,87 | |
| 2025-08-25 | 1,13 | 0,86 | |
| 2025-08-22 | 1,12 | 0,85 | |
| 2025-08-21 | 1,10 | 0,85 | |
| 2025-08-20 | 1,01 | 0,86 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
