Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CLS / Celestica Inc. er 63.38.
63.38%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,63 | 0,67 | |
| 2025-09-08 | 0,63 | 0,68 | |
| 2025-09-05 | 0,62 | 0,61 | |
| 2025-09-04 | 0,60 | 0,59 | |
| 2025-09-03 | 0,61 | 0,57 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,61 | 0,57 | |
| 2025-08-29 | 0,58 | 0,48 | |
| 2025-08-28 | 0,55 | 0,46 | |
| 2025-08-27 | 0,55 | 0,45 | |
| 2025-08-26 | 0,55 | 0,70 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,58 | 0,70 | |
| 2025-08-22 | 0,57 | 0,70 | |
| 2025-08-21 | 0,60 | 0,71 | |
| 2025-08-20 | 0,60 | 0,75 | |
| 2025-08-19 | 0,59 | 0,73 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
