Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CHGG / Chegg, Inc. er 129.93.
129.93%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,30 | 1,07 | |
| 2025-09-10 | 1,18 | 1,05 | |
| 2025-09-09 | 1,29 | 1,05 | |
| 2025-09-08 | 1,23 | 0,99 | |
| 2025-09-05 | 1,27 | 0,99 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,26 | 1,16 | |
| 2025-09-03 | 1,32 | 1,04 | |
| 2025-09-02 | 1,36 | 1,06 | |
| 2025-08-29 | 1,07 | 1,06 | |
| 2025-08-28 | 1,25 | 1,04 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,34 | 1,04 | |
| 2025-08-26 | 1,30 | 1,05 | |
| 2025-08-25 | 1,30 | 1,03 | |
| 2025-08-22 | 1,16 | 1,03 | |
| 2025-08-21 | 1,29 | 1,04 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
