Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CATX / Perspective Therapeutics, Inc. er 379.61.
379.61%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 3,80 | 0,69 | |
| 2025-09-05 | 3,45 | 0,71 | |
| 2025-09-04 | 2,10 | 0,69 | |
| 2025-09-03 | 3,91 | 0,69 | |
| 2025-09-02 | 4,29 | 0,72 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 4,06 | 0,73 | |
| 2025-08-28 | 4,05 | 0,70 | |
| 2025-08-27 | 3,26 | 0,70 | |
| 2025-08-26 | 1,82 | 0,70 | |
| 2025-08-25 | 2,69 | 0,67 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 3,20 | 0,66 | |
| 2025-08-21 | 3,32 | 0,63 | |
| 2025-08-20 | 3,56 | 0,64 | |
| 2025-08-19 | 3,44 | 0,59 | |
| 2025-08-18 | 1,42 | 0,60 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
