Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CARZ / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF er 26.14.
26.14%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,26 | 0,27 | |
| 2026-04-30 | 0,27 | 0,27 | |
| 2026-04-29 | 0,28 | 0,30 | |
| 2026-04-28 | 0,28 | 0,31 | |
| 2026-04-27 | 0,28 | 0,32 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,28 | 0,35 | |
| 2026-04-23 | 0,28 | 0,34 | |
| 2026-04-22 | 0,27 | 0,34 | |
| 2026-04-21 | 0,27 | 0,35 | |
| 2026-04-20 | 0,27 | 0,37 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,26 | 0,37 | |
| 2026-04-16 | 0,27 | 0,37 | |
| 2026-04-15 | 0,27 | 0,37 | |
| 2026-04-14 | 0,27 | 0,37 | |
| 2026-04-13 | 0,28 | 0,38 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
