Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på C / Citigroup Inc. er 31.11.
31.11%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,31 | 0,26 | |
| 2026-06-02 | 0,32 | 0,26 | |
| 2026-06-01 | 0,32 | 0,25 | |
| 2026-05-29 | 0,30 | 0,24 | |
| 2026-05-28 | 0,31 | 0,24 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,31 | 0,24 | |
| 2026-05-26 | 0,31 | 0,24 | |
| 2026-05-22 | 0,29 | 0,24 | |
| 2026-05-21 | 0,30 | 0,24 | |
| 2026-05-20 | 0,30 | 0,18 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,30 | 0,18 | |
| 2026-05-18 | 0,31 | 0,18 | |
| 2026-05-15 | 0,31 | 0,20 | |
| 2026-05-14 | 0,31 | 0,20 | |
| 2026-05-13 | 0,32 | 0,21 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
