Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BZQ / ProShares Trust - ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped er 91.15.
91.15%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,91 | 0,49 | |
| 2026-04-23 | 0,87 | 0,51 | |
| 2026-04-22 | 0,77 | 0,51 | |
| 2026-04-21 | 1,13 | 0,60 | |
| 2026-04-20 | 1,07 | 0,68 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,06 | 0,67 | |
| 2026-04-16 | 1,03 | 0,68 | |
| 2026-04-15 | 0,95 | 0,68 | |
| 2026-04-14 | 1,12 | 0,70 | |
| 2026-04-13 | 1,17 | 0,72 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,05 | 0,78 | |
| 2026-04-09 | 1,08 | 0,77 | |
| 2026-04-08 | 1,07 | 0,75 | |
| 2026-04-07 | 0,97 | 0,76 | |
| 2026-04-06 | 0,99 | 0,76 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
