Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BWMX / Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. er 78.09.
78.09%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,78 | 0,16 | |
| 2025-09-12 | 0,70 | 0,18 | |
| 2025-09-11 | 0,73 | 0,18 | |
| 2025-09-10 | 0,73 | 0,24 | |
| 2025-09-09 | 0,66 | 0,23 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,55 | 0,33 | |
| 2025-09-05 | 0,60 | 0,33 | |
| 2025-09-04 | 0,64 | 0,33 | |
| 2025-09-03 | 0,61 | 0,39 | |
| 2025-09-02 | 0,69 | 0,45 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,51 | 0,45 | |
| 2025-08-28 | 0,57 | 0,45 | |
| 2025-08-27 | 0,63 | 0,47 | |
| 2025-08-26 | 0,59 | 0,47 | |
| 2025-08-25 | 0,53 | 0,62 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
