Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BGSF / BGSF, Inc. er 102.75.
102.75%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,03 | 0,37 | |
| 2025-09-10 | 1,12 | 0,39 | |
| 2025-09-09 | 1,35 | 0,38 | |
| 2025-09-08 | 1,42 | 0,41 | |
| 2025-09-05 | 1,38 | 0,57 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,47 | 0,58 | |
| 2025-09-03 | 1,30 | 0,76 | |
| 2025-09-02 | 1,20 | 0,76 | |
| 2025-08-29 | 1,15 | 0,76 | |
| 2025-08-28 | 1,23 | 0,76 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,11 | 0,78 | |
| 2025-08-26 | 0,83 | 0,73 | |
| 2025-08-25 | 0,90 | 0,73 | |
| 2025-08-22 | 0,89 | 0,73 | |
| 2025-08-21 | 1,13 | 0,74 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
