Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BEEM / Beam Global er 74.21.
74.21%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,74 | 0,79 | |
| 2025-09-04 | 0,89 | 0,77 | |
| 2025-09-03 | 1,00 | 0,77 | |
| 2025-09-02 | 0,88 | 0,80 | |
| 2025-08-29 | 0,91 | 0,78 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,90 | 0,78 | |
| 2025-08-27 | 0,93 | 0,76 | |
| 2025-08-26 | 1,01 | 0,88 | |
| 2025-08-25 | 1,08 | 0,83 | |
| 2025-08-22 | 1,02 | 0,84 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,82 | 0,86 | |
| 2025-08-20 | 0,78 | 0,87 | |
| 2025-08-19 | 0,76 | 0,88 | |
| 2025-08-18 | 0,94 | 0,99 | |
| 2025-08-15 | 0,86 | 1,04 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
