Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BDRY / Amplify Commodity Trust - Breakwave Dry Bulk Shipping ETF er 90.62.
90.62%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0,91 | 0,31 | |
| 2025-09-18 | 0,91 | 0,33 | |
| 2025-09-17 | 0,91 | 0,36 | |
| 2025-09-16 | 0,88 | 0,35 | |
| 2025-09-15 | 0,91 | 0,35 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,86 | 0,35 | |
| 2025-09-11 | 0,91 | 0,36 | |
| 2025-09-10 | 0,82 | 0,35 | |
| 2025-09-09 | 0,68 | 0,34 | |
| 2025-09-08 | 0,77 | 0,34 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,88 | 0,34 | |
| 2025-09-04 | 0,69 | 0,33 | |
| 2025-09-03 | 0,67 | 0,39 | |
| 2025-09-02 | 0,77 | 0,36 | |
| 2025-08-29 | 0,79 | 0,36 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
