Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. er 59.60.
59.60%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,60 | 0,35 | |
| 2026-04-30 | 0,59 | 0,35 | |
| 2026-04-29 | 0,59 | 0,33 | |
| 2026-04-28 | 0,60 | 0,33 | |
| 2026-04-27 | 0,59 | 0,36 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,56 | 0,36 | |
| 2026-04-23 | 0,57 | 0,35 | |
| 2026-04-22 | 0,56 | 0,34 | |
| 2026-04-21 | 0,57 | 0,35 | |
| 2026-04-20 | 0,56 | 0,35 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,52 | 0,33 | |
| 2026-04-16 | 0,53 | 0,33 | |
| 2026-04-15 | 0,54 | 0,35 | |
| 2026-04-14 | 0,53 | 0,40 | |
| 2026-04-13 | 0,53 | 0,40 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
