Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) er 91.32.
91.32%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,91 | 1,05 | |
| 2025-09-08 | 0,85 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 0,88 | 0,48 | |
| 2025-09-04 | 0,99 | 0,51 | |
| 2025-09-03 | 0,88 | 0,55 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,75 | 0,57 | |
| 2025-08-29 | 0,64 | 0,58 | |
| 2025-08-28 | 0,64 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 0,60 | 0,56 | |
| 2025-08-26 | 0,69 | 0,59 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,57 | 0,54 | |
| 2025-08-22 | 0,57 | 0,54 | |
| 2025-08-21 | 0,70 | 0,52 | |
| 2025-08-20 | 0,66 | 0,54 | |
| 2025-08-19 | 0,46 | 0,44 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
