Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på AVAH / Aveanna Healthcare Holdings Inc. er 86.25.
86.25%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,86 | 0,35 | |
| 2025-09-10 | 0,90 | 0,39 | |
| 2025-09-09 | 0,86 | 0,39 | |
| 2025-09-08 | 0,87 | 0,54 | |
| 2025-09-05 | 0,87 | 1,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,77 | 1,44 | |
| 2025-09-03 | 0,89 | 1,45 | |
| 2025-09-02 | 0,80 | 1,45 | |
| 2025-08-29 | 0,87 | 1,49 | |
| 2025-08-28 | 0,84 | 1,49 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,85 | 1,50 | |
| 2025-08-26 | 0,86 | 1,50 | |
| 2025-08-25 | 0,84 | 1,50 | |
| 2025-08-22 | 0,79 | 1,50 | |
| 2025-08-21 | 0,82 | 1,51 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
