Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ASTX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long ASTS Daily ETF er 206.70.
206.70%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2,07 | 2,14 | |
| 2026-04-23 | 2,08 | 2,21 | |
| 2026-04-22 | 2,13 | 2,15 | |
| 2026-04-21 | 2,16 | 2,15 | |
| 2026-04-20 | 2,11 | 2,14 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2,14 | 2,11 | |
| 2026-04-16 | 2,11 | 2,12 | |
| 2026-04-15 | 2,14 | 2,19 | |
| 2026-04-14 | 2,18 | 2,02 | |
| 2026-04-13 | 2,17 | 2,00 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2,10 | 1,99 | |
| 2026-04-09 | 2,04 | 1,95 | |
| 2026-04-08 | 2,11 | 1,94 | |
| 2026-04-07 | 2,18 | 1,93 | |
| 2026-04-06 | 2,14 | 1,96 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
