Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ARMW / Roundhill ETF Trust - Roundhill ARM WeeklyPay ETF er 108.29.
108.29%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1,08 | 1,03 | |
| 2026-04-24 | 1,18 | 0,90 | |
| 2026-04-23 | 1,01 | 1,08 | |
| 2026-04-22 | 0,98 | 1,00 | |
| 2026-04-21 | 0,84 | 1,00 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0,94 | 0,98 | |
| 2026-04-17 | 0,79 | 0,98 | |
| 2026-04-16 | 0,85 | 0,98 | |
| 2026-04-15 | 2,73 | 0,99 | |
| 2026-04-14 | 0,82 | 1,00 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0,82 | 0,99 | |
| 2026-04-10 | 0,82 | 1,01 | |
| 2026-04-09 | 0,81 | 1,01 | |
| 2026-04-08 | 0,81 | 1,01 | |
| 2026-04-07 | 0,91 | 0,99 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
