Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ARMU / ETF Opportunities Trust - T-REX 2X Long ARM Daily Target ETF er 95.26.
95.26%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,95 | 0,97 | |
| 2025-09-12 | 0,90 | 0,95 | |
| 2025-09-11 | 0,90 | 0,96 | |
| 2025-09-10 | 1,01 | 0,73 | |
| 2025-09-09 | 0,87 | 0,72 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,88 | 0,75 | |
| 2025-09-05 | 0,84 | 0,74 | |
| 2025-09-04 | 0,85 | 0,71 | |
| 2025-09-03 | 0,90 | 0,72 | |
| 2025-09-02 | 0,90 | 0,66 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,87 | 0,65 | |
| 2025-08-28 | 0,85 | 1,29 | |
| 2025-08-27 | 0,88 | 1,28 | |
| 2025-08-26 | 0,88 | 1,27 | |
| 2025-08-25 | 0,89 | 1,27 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
