Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ARCX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long ACHR Daily ETF er 132.40.
132.40%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,32 | 0,64 | |
| 2025-09-10 | 1,19 | 0,83 | |
| 2025-09-09 | 1,27 | 0,83 | |
| 2025-09-08 | 1,29 | 0,83 | |
| 2025-09-05 | 1,25 | 0,83 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,28 | 0,86 | |
| 2025-09-03 | 1,28 | 0,86 | |
| 2025-09-02 | 1,33 | 1,04 | |
| 2025-08-29 | 1,19 | 1,06 | |
| 2025-08-28 | 1,31 | 1,06 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,31 | 1,06 | |
| 2025-08-26 | 1,28 | 1,13 | |
| 2025-08-25 | 1,31 | 1,14 | |
| 2025-08-22 | 1,34 | 1,13 | |
| 2025-08-21 | 1,35 | 1,13 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
