Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ANIX / Anixa Biosciences, Inc. er 225.61.
225.61%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-16 | 2,26 | 0,71 | |
2025-09-15 | 1,31 | 0,28 | |
2025-09-12 | 2,65 | 0,29 | |
2025-09-11 | 2,66 | 0,28 | |
2025-09-10 | 1,77 | 0,30 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 2,16 | 0,30 | |
2025-09-08 | 2,08 | 0,31 | |
2025-09-05 | 1,38 | 0,32 | |
2025-09-04 | 1,81 | 0,33 | |
2025-09-03 | 2,13 | 0,33 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 2,03 | 0,42 | |
2025-08-29 | 1,53 | 0,43 | |
2025-08-28 | 1,66 | 0,43 | |
2025-08-27 | 1,63 | 0,44 | |
2025-08-26 | 1,32 | 0,48 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.