Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på AMDW / Roundhill ETF Trust - Roundhill AMD Weeklypay ETF er 72.14.
72.14%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0,72 | 0,76 | |
| 2026-04-27 | 0,68 | 0,71 | |
| 2026-04-24 | 0,72 | 0,67 | |
| 2026-04-23 | 0,69 | 0,71 | |
| 2026-04-22 | 0,66 | 0,68 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0,65 | 0,68 | |
| 2026-04-20 | 0,63 | 0,68 | |
| 2026-04-17 | 0,59 | 0,68 | |
| 2026-04-16 | 0,62 | 0,62 | |
| 2026-04-15 | 0,56 | 0,63 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0,58 | 0,62 | |
| 2026-04-13 | 0,58 | 0,63 | |
| 2026-04-10 | 0,57 | 0,64 | |
| 2026-04-09 | 0,58 | 0,64 | |
| 2026-04-08 | 0,58 | 0,61 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
