Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ACTG / Acacia Research Corporation er 122.35.
122.35%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,22 | 0,38 | |
| 2025-09-12 | 1,41 | 0,38 | |
| 2025-09-11 | 1,30 | 0,38 | |
| 2025-09-10 | 1,30 | 0,38 | |
| 2025-09-09 | 1,35 | 0,32 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,22 | 0,33 | |
| 2025-09-05 | 1,53 | 0,33 | |
| 2025-09-04 | 1,08 | 0,47 | |
| 2025-09-03 | 1,31 | 0,46 | |
| 2025-09-02 | 1,56 | 0,47 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,61 | 0,46 | |
| 2025-08-28 | 1,59 | 0,47 | |
| 2025-08-27 | 1,63 | 0,48 | |
| 2025-08-26 | 1,59 | 0,48 | |
| 2025-08-25 | 1,18 | 0,48 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
