Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ACDC / ProFrac Holding Corp. er 86.47.
86.47%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 0,86 | 2,05 | |
2025-09-08 | 0,92 | 2,06 | |
2025-09-05 | 0,91 | 2,06 | |
2025-09-04 | 0,89 | 2,06 | |
2025-09-03 | 0,89 | 2,07 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 0,87 | 2,07 | |
2025-08-29 | 0,81 | 2,08 | |
2025-08-28 | 0,83 | 2,08 | |
2025-08-27 | 0,85 | 2,07 | |
2025-08-26 | 0,86 | 2,07 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 0,82 | 2,09 | |
2025-08-22 | 0,79 | 2,06 | |
2025-08-21 | 0,93 | 2,07 | |
2025-08-20 | 0,87 | 2,09 | |
2025-08-19 | 0,89 | 2,08 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.