Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ZETA / Zeta Global Holdings Corp. er 69.13.
69.13%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,69 | 0,60 | |
| 2025-09-12 | 0,67 | 0,61 | |
| 2025-09-11 | 0,65 | 0,51 | |
| 2025-09-10 | 0,61 | 0,52 | |
| 2025-09-09 | 0,61 | 0,52 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,63 | 0,56 | |
| 2025-09-05 | 0,60 | 0,57 | |
| 2025-09-04 | 0,59 | 1,04 | |
| 2025-09-03 | 0,61 | 1,04 | |
| 2025-09-02 | 0,63 | 1,02 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,71 | 1,04 | |
| 2025-08-28 | 0,58 | 1,03 | |
| 2025-08-27 | 0,69 | 1,03 | |
| 2025-08-26 | 0,59 | 1,04 | |
| 2025-08-25 | 0,60 | 1,04 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
