Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på WK / Workiva Inc. er 65.04.
65.04%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,65 | 0,48 | |
| 2026-04-23 | 0,66 | 0,42 | |
| 2026-04-22 | 0,65 | 0,43 | |
| 2026-04-21 | 0,66 | 0,43 | |
| 2026-04-20 | 0,64 | 0,43 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,61 | 0,43 | |
| 2026-04-16 | 0,61 | 0,43 | |
| 2026-04-15 | 0,62 | 0,42 | |
| 2026-04-14 | 0,61 | 0,41 | |
| 2026-04-13 | 0,61 | 0,31 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,56 | 0,25 | |
| 2026-04-09 | 0,58 | 0,23 | |
| 2026-04-08 | 0,56 | 0,23 | |
| 2026-04-07 | 0,56 | 0,23 | |
| 2026-04-06 | 0,54 | 0,23 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
