Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på VXZ / iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN - Corporate Bond/Note er 35.07.
35.07%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0,35 | 0,19 | |
| 2026-04-28 | 0,35 | 0,19 | |
| 2026-04-27 | 0,36 | 0,23 | |
| 2026-04-24 | 0,36 | 0,24 | |
| 2026-04-23 | 0,34 | 0,24 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0,36 | 0,24 | |
| 2026-04-21 | 0,35 | 0,26 | |
| 2026-04-20 | 0,36 | 0,27 | |
| 2026-04-17 | 0,35 | 0,28 | |
| 2026-04-16 | 0,37 | 0,30 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0,37 | 0,30 | |
| 2026-04-14 | 0,40 | 0,31 | |
| 2026-04-13 | 0,41 | 0,31 | |
| 2026-04-10 | 0,47 | 0,32 | |
| 2026-04-09 | 0,43 | 0,33 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
