Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på VIXY / ProShares Trust II - ProShares VIX Short-Term Futures ETF er 62.63.
62.63%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,63 | 0,37 | |
| 2025-09-10 | 0,63 | 0,40 | |
| 2025-09-09 | 0,67 | 0,40 | |
| 2025-09-08 | 0,70 | 0,41 | |
| 2025-09-05 | 0,68 | 0,41 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,73 | 0,41 | |
| 2025-09-03 | 0,73 | 0,41 | |
| 2025-09-02 | 0,75 | 0,45 | |
| 2025-08-29 | 0,67 | 0,53 | |
| 2025-08-28 | 0,62 | 0,54 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,65 | 0,54 | |
| 2025-08-26 | 0,65 | 0,55 | |
| 2025-08-25 | 0,65 | 0,55 | |
| 2025-08-22 | 0,63 | 0,48 | |
| 2025-08-21 | 0,71 | 0,47 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
