Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på UVIX / Vs Trust - 2x Long Vix Futures ETF er 118.33.
118.33%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1,18 | 0,98 | |
| 2026-04-29 | 1,26 | 1,15 | |
| 2026-04-28 | 1,21 | 1,15 | |
| 2026-04-27 | 1,25 | 1,30 | |
| 2026-04-24 | 1,28 | 1,41 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1,37 | 1,41 | |
| 2026-04-22 | 1,33 | 1,43 | |
| 2026-04-21 | 1,35 | 1,45 | |
| 2026-04-20 | 1,31 | 1,54 | |
| 2026-04-17 | 1,30 | 1,54 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1,35 | 1,66 | |
| 2026-04-15 | 1,37 | 1,66 | |
| 2026-04-14 | 1,38 | 1,74 | |
| 2026-04-13 | 1,47 | 1,73 | |
| 2026-04-10 | 1,56 | 1,81 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
