Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på UDMY / Udemy, Inc. er 58.24.
58.24%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0,58 | 0,72 | |
| 2026-04-24 | 0,63 | 0,61 | |
| 2026-04-23 | 0,61 | 0,60 | |
| 2026-04-22 | 0,67 | 0,62 | |
| 2026-04-21 | 0,60 | 0,62 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0,66 | 0,62 | |
| 2026-04-17 | 0,74 | 0,62 | |
| 2026-04-16 | 0,75 | 0,61 | |
| 2026-04-15 | 0,84 | 0,60 | |
| 2026-04-14 | 0,78 | 0,59 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0,78 | 0,53 | |
| 2026-04-10 | 0,71 | 0,51 | |
| 2026-04-09 | 0,70 | 0,51 | |
| 2026-04-08 | 0,67 | 0,44 | |
| 2026-04-07 | 0,67 | 0,44 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
