Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. er 50.87.
50.87%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,51 | 0,31 | |
| 2026-04-23 | 0,50 | 0,26 | |
| 2026-04-22 | 0,50 | 0,33 | |
| 2026-04-21 | 0,49 | 0,33 | |
| 2026-04-20 | 0,47 | 0,32 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,43 | 0,32 | |
| 2026-04-16 | 0,44 | 0,33 | |
| 2026-04-15 | 0,45 | 0,29 | |
| 2026-04-14 | 0,44 | 0,28 | |
| 2026-04-13 | 0,44 | 0,27 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,39 | 0,27 | |
| 2026-04-09 | 0,38 | 0,26 | |
| 2026-04-08 | 0,38 | 0,27 | |
| 2026-04-07 | 0,41 | 0,27 | |
| 2026-04-06 | 0,39 | 0,27 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
