Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TSLZ / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF er 83.41.
83.41%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,83 | 1,03 | |
| 2026-04-23 | 0,84 | 1,00 | |
| 2026-04-22 | 0,93 | 1,00 | |
| 2026-04-21 | 0,92 | 1,02 | |
| 2026-04-20 | 0,93 | 1,04 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,97 | 1,05 | |
| 2026-04-16 | 0,97 | 1,06 | |
| 2026-04-15 | 0,96 | 0,86 | |
| 2026-04-14 | 0,90 | 0,82 | |
| 2026-04-13 | 0,91 | 0,81 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,90 | 0,82 | |
| 2026-04-09 | 0,92 | 0,84 | |
| 2026-04-08 | 0,93 | 0,85 | |
| 2026-04-07 | 0,92 | 0,84 | |
| 2026-04-06 | 0,90 | 0,85 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
