Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TLRY / Tilray Brands, Inc. er 94.82.
94.82%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,95 | 0,91 | |
| 2026-04-23 | 0,97 | 0,79 | |
| 2026-04-22 | 1,17 | 0,65 | |
| 2026-04-21 | 0,80 | 0,64 | |
| 2026-04-20 | 0,79 | 0,68 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,76 | 0,68 | |
| 2026-04-16 | 0,75 | 0,69 | |
| 2026-04-15 | 0,79 | 0,69 | |
| 2026-04-14 | 0,79 | 0,68 | |
| 2026-04-13 | 0,80 | 0,67 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,79 | 0,68 | |
| 2026-04-09 | 0,79 | 0,68 | |
| 2026-04-08 | 0,73 | 0,66 | |
| 2026-04-07 | 0,86 | 0,66 | |
| 2026-04-06 | 0,84 | 0,66 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
