Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TG / Tredegar Corporation er 60.82.
60.82%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,61 | 0,29 | |
| 2025-09-15 | 0,65 | 0,30 | |
| 2025-09-12 | 0,60 | 0,30 | |
| 2025-09-11 | 0,60 | 0,29 | |
| 2025-09-10 | 0,45 | 0,36 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,50 | 0,35 | |
| 2025-09-08 | 0,53 | 0,57 | |
| 2025-09-05 | 0,40 | 0,57 | |
| 2025-09-04 | 0,42 | 0,57 | |
| 2025-09-03 | 0,40 | 0,57 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,38 | 0,56 | |
| 2025-08-29 | 0,54 | 0,57 | |
| 2025-08-28 | 0,39 | 0,56 | |
| 2025-08-27 | 0,38 | 0,57 | |
| 2025-08-26 | 0,46 | 0,57 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
