Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TBHC / The Brand House Collective, Inc. er 145.32.
145.32%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,45 | 0,75 | |
| 2025-09-08 | 1,51 | 0,71 | |
| 2025-09-05 | 1,49 | 0,62 | |
| 2025-09-04 | 1,39 | 0,62 | |
| 2025-09-03 | 1,45 | 0,63 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,39 | 0,63 | |
| 2025-08-29 | 1,63 | 0,74 | |
| 2025-08-28 | 1,52 | 0,74 | |
| 2025-08-27 | 1,36 | 0,76 | |
| 2025-08-26 | 1,45 | 1,03 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,44 | 1,11 | |
| 2025-08-22 | 1,59 | 1,12 | |
| 2025-08-21 | 1,31 | 1,23 | |
| 2025-08-20 | 1,38 | 1,22 | |
| 2025-08-19 | 1,24 | 1,54 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
