Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. er 99.05.
99.05%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,99 | 0,54 | |
| 2025-09-05 | 1,03 | 0,61 | |
| 2025-09-04 | 1,06 | 0,63 | |
| 2025-09-03 | 1,04 | 0,65 | |
| 2025-09-02 | 1,17 | 0,69 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,93 | 0,69 | |
| 2025-08-28 | 0,88 | 0,71 | |
| 2025-08-27 | 1,09 | 0,71 | |
| 2025-08-26 | 1,03 | 0,70 | |
| 2025-08-25 | 1,07 | 0,69 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,06 | 0,65 | |
| 2025-08-21 | 0,98 | 0,64 | |
| 2025-08-20 | 0,98 | 0,76 | |
| 2025-08-19 | 0,86 | 0,78 | |
| 2025-08-18 | 1,00 | 0,90 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
