Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SNAP / Snap Inc. er 48.49.
48.49%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,48 | 0,32 | |
| 2025-09-10 | 0,48 | 0,30 | |
| 2025-09-09 | 0,47 | 0,30 | |
| 2025-09-08 | 0,47 | 0,32 | |
| 2025-09-05 | 0,48 | 0,31 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,49 | 0,72 | |
| 2025-09-03 | 0,50 | 0,72 | |
| 2025-09-02 | 0,49 | 0,74 | |
| 2025-08-29 | 0,44 | 0,74 | |
| 2025-08-28 | 0,43 | 0,74 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,44 | 0,74 | |
| 2025-08-26 | 0,45 | 0,74 | |
| 2025-08-25 | 0,44 | 0,74 | |
| 2025-08-22 | 0,44 | 0,73 | |
| 2025-08-21 | 0,47 | 0,74 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
