Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SKLZ / Skillz Inc. er 159.91.
159.91%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1,60 | 5,04 | |
| 2026-04-28 | 1,67 | 5,05 | |
| 2026-04-27 | 1,89 | 4,97 | |
| 2026-04-24 | 2,08 | 4,60 | |
| 2026-04-23 | 2,96 | 1,74 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0,95 | 1,76 | |
| 2026-04-21 | 1,00 | 1,75 | |
| 2026-04-20 | 0,96 | 1,88 | |
| 2026-04-17 | 0,96 | 1,88 | |
| 2026-04-16 | 0,96 | 1,84 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1,00 | 0,99 | |
| 2026-04-14 | 0,82 | 0,90 | |
| 2026-04-13 | 0,76 | 0,90 | |
| 2026-04-10 | 0,76 | 0,91 | |
| 2026-04-09 | 0,80 | 0,95 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
