Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SHC / Sotera Health Company er 40.90.
40.90%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,41 | 0,36 | |
| 2025-09-08 | 0,43 | 0,84 | |
| 2025-09-05 | 0,43 | 0,84 | |
| 2025-09-04 | 0,42 | 0,82 | |
| 2025-09-03 | 0,41 | 0,82 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,46 | 0,81 | |
| 2025-08-29 | 0,43 | 0,83 | |
| 2025-08-28 | 0,56 | 0,85 | |
| 2025-08-27 | 0,40 | 0,85 | |
| 2025-08-26 | 0,40 | 0,86 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,39 | 0,86 | |
| 2025-08-22 | 0,43 | 0,86 | |
| 2025-08-21 | 0,44 | 0,84 | |
| 2025-08-20 | 0,39 | 0,85 | |
| 2025-08-19 | 0,39 | 0,85 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
