Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SENS / Senseonics Holdings, Inc. er 118.52.
118.52%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,19 | 0,41 | |
| 2025-09-11 | 0,79 | 0,40 | |
| 2025-09-10 | 0,75 | 0,40 | |
| 2025-09-09 | 0,78 | 0,39 | |
| 2025-09-08 | 1,02 | 0,53 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,98 | 0,57 | |
| 2025-09-04 | 1,11 | 0,58 | |
| 2025-09-03 | 0,69 | 0,58 | |
| 2025-09-02 | 0,92 | 0,60 | |
| 2025-08-29 | 0,95 | 0,60 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,92 | 0,59 | |
| 2025-08-27 | 0,86 | 0,59 | |
| 2025-08-26 | 0,73 | 0,64 | |
| 2025-08-25 | 0,92 | 0,64 | |
| 2025-08-22 | 0,80 | 0,58 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
