Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SEIC / SEI Investments Company er 26.14.
26.14%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,26 | 0,34 | |
| 2026-04-23 | 0,25 | 0,25 | |
| 2026-04-22 | 0,28 | 0,25 | |
| 2026-04-21 | 0,26 | 0,24 | |
| 2026-04-20 | 0,28 | 0,23 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,28 | 0,23 | |
| 2026-04-16 | 0,30 | 0,23 | |
| 2026-04-15 | 0,29 | 0,23 | |
| 2026-04-14 | 0,30 | 0,24 | |
| 2026-04-13 | 0,32 | 0,23 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,30 | 0,23 | |
| 2026-04-09 | 0,32 | 0,23 | |
| 2026-04-08 | 0,33 | 0,19 | |
| 2026-04-07 | 0,34 | 0,19 | |
| 2026-04-06 | 0,33 | 0,18 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
