Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på RY / Royal Bank of Canada er 18.07.
18.07%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,18 | 0,17 | |
| 2026-04-30 | 0,18 | 0,15 | |
| 2026-04-29 | 0,19 | 0,15 | |
| 2026-04-28 | 0,18 | 0,15 | |
| 2026-04-27 | 0,18 | 0,16 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,18 | 0,18 | |
| 2026-04-23 | 0,19 | 0,17 | |
| 2026-04-22 | 0,18 | 0,17 | |
| 2026-04-21 | 0,18 | 0,16 | |
| 2026-04-20 | 0,18 | 0,16 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,17 | 0,17 | |
| 2026-04-16 | 0,17 | 0,18 | |
| 2026-04-15 | 0,16 | 0,18 | |
| 2026-04-14 | 0,17 | 0,18 | |
| 2026-04-13 | 0,17 | 0,19 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
