Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på QBTS / D-Wave Quantum Inc. er 107.71.
107.71%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,08 | 1,26 | |
| 2026-04-23 | 1,07 | 1,20 | |
| 2026-04-22 | 1,10 | 1,20 | |
| 2026-04-21 | 1,08 | 1,17 | |
| 2026-04-20 | 1,06 | 1,18 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,05 | 1,18 | |
| 2026-04-16 | 1,10 | 1,21 | |
| 2026-04-15 | 1,13 | 0,96 | |
| 2026-04-14 | 1,02 | 0,79 | |
| 2026-04-13 | 0,94 | 0,77 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,92 | 0,78 | |
| 2026-04-09 | 0,92 | 0,77 | |
| 2026-04-08 | 0,89 | 0,72 | |
| 2026-04-07 | 0,91 | 0,74 | |
| 2026-04-06 | 0,88 | 0,74 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
