Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PWP / Perella Weinberg Partners er 43.35.
43.35%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,43 | 0,41 | |
| 2025-09-09 | 0,41 | 0,41 | |
| 2025-09-08 | 0,40 | 0,41 | |
| 2025-09-05 | 0,45 | 0,41 | |
| 2025-09-04 | 0,43 | 0,37 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,50 | 0,37 | |
| 2025-09-02 | 0,42 | 0,39 | |
| 2025-08-29 | 0,41 | 0,42 | |
| 2025-08-28 | 0,34 | 0,45 | |
| 2025-08-27 | 0,37 | 0,45 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,34 | 0,43 | |
| 2025-08-25 | 0,42 | 0,41 | |
| 2025-08-22 | 0,39 | 0,36 | |
| 2025-08-21 | 0,55 | 0,36 | |
| 2025-08-20 | 0,51 | 0,38 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
