Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PLTW / Roundhill ETF Trust - Roundhill PLTR WeeklyPay ETF er 59.41.
59.41%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,59 | 0,50 | |
| 2025-09-08 | 0,62 | 0,54 | |
| 2025-09-05 | 0,59 | 0,56 | |
| 2025-09-04 | 0,51 | 0,59 | |
| 2025-09-03 | 0,60 | 0,68 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,58 | 0,69 | |
| 2025-08-29 | 0,60 | 0,69 | |
| 2025-08-28 | 0,55 | 0,69 | |
| 2025-08-27 | 0,45 | 0,69 | |
| 2025-08-26 | 0,60 | 0,68 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,68 | 0,68 | |
| 2025-08-22 | 0,54 | 0,69 | |
| 2025-08-21 | 0,74 | 0,69 | |
| 2025-08-20 | 0,62 | 0,72 | |
| 2025-08-19 | 0,48 | 0,60 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
