Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PLCE / The Children's Place, Inc. er 119.25.
119.25%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,19 | 0,74 | |
| 2025-09-09 | 1,14 | 0,74 | |
| 2025-09-08 | 1,19 | 0,61 | |
| 2025-09-05 | 1,34 | 0,63 | |
| 2025-09-04 | 1,42 | 0,59 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,50 | 0,57 | |
| 2025-09-02 | 1,07 | 0,57 | |
| 2025-08-29 | 2,36 | 0,56 | |
| 2025-08-28 | 1,17 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 1,21 | 0,54 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,19 | 0,60 | |
| 2025-08-25 | 1,20 | 0,60 | |
| 2025-08-22 | 1,24 | 0,61 | |
| 2025-08-21 | 1,12 | 0,58 | |
| 2025-08-20 | 1,13 | 0,73 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
