Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PGEN / Precigen, Inc. er 95.69.
95.69%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,96 | 1,81 | |
| 2025-09-08 | 0,97 | 1,82 | |
| 2025-09-05 | 0,93 | 1,79 | |
| 2025-09-04 | 0,78 | 1,80 | |
| 2025-09-03 | 0,92 | 1,80 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,98 | 1,80 | |
| 2025-08-29 | 0,83 | 1,81 | |
| 2025-08-28 | 0,98 | 1,81 | |
| 2025-08-27 | 0,97 | 1,82 | |
| 2025-08-26 | 1,04 | 1,82 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,03 | 1,80 | |
| 2025-08-22 | 1,04 | 1,78 | |
| 2025-08-21 | 1,01 | 1,77 | |
| 2025-08-20 | 0,91 | 1,78 | |
| 2025-08-19 | 0,95 | 1,93 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
