Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PETS / PetMed Express, Inc. er 80.01.
80.01%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,80 | 0,44 | |
| 2025-09-12 | 1,11 | 0,45 | |
| 2025-09-11 | 0,91 | 0,44 | |
| 2025-09-10 | 0,88 | 0,44 | |
| 2025-09-09 | 0,87 | 0,44 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,03 | 0,38 | |
| 2025-09-05 | 1,11 | 0,40 | |
| 2025-09-04 | 1,01 | 0,40 | |
| 2025-09-03 | 1,23 | 0,41 | |
| 2025-09-02 | 0,97 | 0,40 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,93 | 0,43 | |
| 2025-08-28 | 1,03 | 0,42 | |
| 2025-08-27 | 1,09 | 0,41 | |
| 2025-08-26 | 1,07 | 0,52 | |
| 2025-08-25 | 1,05 | 0,55 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
